关于套利类交易策略（期现套利、跨期套利、统计套利等）有什么比较好的入门资料吗

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　　呃，入门这个定义很广，如果楼主只是想了解一下的话，维基百科Arbitrage看看就可以了。

稍微严肃一点点CAIA二级的教材里面有对冲基金常用的arbitrage的策略，有相对严格一点的介绍，个人对convertible arbitrage那部分讲得印象非常深刻，大概几十页，能说清楚怎么操作。

大概的风险是啥。

专业人士基本看了能直接开始做。

非专业人士要从头开始模型程序化什么的，还有些距离。

基本上大街上的套利策略里面都会有比较详细的介绍，包括ETF套利，Carry Trade(利差套利的一种)。

这个阶段楼主主要是积累名词，查地球上大概有哪些套利，叫啥名字，然后再一一搜索这些名词。

到这个时刻，就要看楼主的数学和计算机水平了，因为里面有些策略不一定是非要量化才能做，例如event arbitrage，甚至跨期套利。

但统计套利和跨市场基本要基于计算机性能或和数学或和编程水平了。

楼主应该根据自己的爱好还有能力选择深入挖掘的方向了。

不过编程和金融基础比较不错的同学，能看懂这些套利原理的都已经可以开始编程试水实战了。

当然部分策略没点本金基本无法测试的。

如果走比较数学的方向，这个时候专业套利数学方面的教材就很多了，把arbitrage输入http://amazon.com或者上http://quantnet.com或者其他专业quant的网站上，就能找到不少。

不过这个阶段，楼主要涉及Q quant和P quant的问题了，这两派之争，知乎里已经有足够多的文章了。

再往下挖，就是楼主看专业的学术期刊了，例如journal of finance, journal of quantitative finance一类的了。

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